| Описание: |
В нашей команде FSRM/Actuarial открыта вакансия в направлении кредитных рисков. В нашей команде есть возможность познакомиться с моделями PD, LGD, CCF, погрузиться в их детали и процессы в рамках проведения их разработки, анализа и валидации по разным сегментам банковских портфелей. В нашей команде нужно будет разбираться, разрабатывать и валидировать не только модели МСФО9, но и бизнес-модели, которые помогают развивать разные сферы бизнеса наших банковских клиентов: от CRM-активностей с моделями propensity to buy или expected ticket size, до моделей оптимизации объема кэша в банкоматах. У нас очень интересно и можно активно развиваться в области моделирования и получить огромный кругозор моделей! Чем предстоит заниматься - собирать и анализировать данные, необходимые для проведения разработки и валидации различных моделей: сбор как внутренних данных наших клиентов, так и внешних данных
- проводить разработку моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, CCF) по различным сегментам портфеля банков-клиентов;
- проводить проверку и валидацию моделей оценки кредитного риска по различным сегментам портфелей банков-клиентов;
- готовить рекомендации по улучшению моделей оценки кредитного риска, методик и процессов по их применению;
- проводить анализ регуляторных требований центральных банков стран региона Центральной Азии и Кавказа, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
- готовить и презентовать отчеты с результатами проектов и согласовывать с банками-клиентами;
- проводить исследования и разработку ML-моделей для развития бизнеса банков (клиентская аналитика, оценка стоимости залогов, оптимизация коллекшн-процесса и т.д.)
Регион наших проектов: Центральная Азия и Кавказ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Армения), поэтому есть возможность командировок по нашим странам. Наши ожидания - высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
- уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
- не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
- понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей оценки кредитного риска любого из сегментов банковского портфеля;
- опыт работы с большими массивами данных;
- знание Python и/или R, SQL, ну и конечно нужно быть продвинутым пользователем MS Excel и PowerPoint;
- развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
- любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
- владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Будет плюсом: - наличие сертификации FRM, PRM или CFA.
Мы предлагаем - возможность работать из офиса или удаленно (главное — договориться с командой)
- Алматы - Esentai Tower
- Астана - Talan Towers
- широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения
- ДМС после прохождения испытательного срока
- скидки на продукты и услуги партнеров
|
